計量経済学セミナー

Last Updated:3/31/2011

 

        ● 場所 : 京都大学 経済研究所 第一共同研究室(4F北側)

        ● 研究会カレンダー

          2011年  7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

          2010年  12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月        

          2009年  12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 

           2008年  12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 

     2007年  12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月       

     2006年  12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 

 

 

 

2011年 7月
7/20(水)
16:30〜18:00

山田憲

(Singapore Management University)

TBA

 

2011年 5月
5/6(
16:30〜18:00

Artem Prokhorov

(Concordia University)

TBA

 

2011年 3月
3/8(
16:30〜18:00

黒住英司

(一橋大学)

Model Selection Criteria in Multivariate Models with Multiple Structural Changes

3/23(水)
16:00〜17:30

原尚幸

(東京大学工学研究科 )

Hierarchical subspace models forcontingency tables


*Abstract

 

2010年 12月
12/22(水)
16:30〜18:00

Marc Paolella

(University of Zurich)

Multivariate Asset Return Prediction with Mixture Models

 

2010年 11月
11/17(水)
16:30〜18:00

Michael McAleer

(Erasmus University Rotterdam )

GFC-Robust Risk Management Strategies under the Basel Accord

事情によりキャンセル

 

2010年 10月
10/13(水)
16:30〜18:00

大津泰介

(Yale University )

Robust inference for moment condition models

 

2010年 6月
6/2(水)
16:30〜18:00

早川 和彦

(広島大学)

On the Behavior of the GMM estimator in Persistent Dynamic Panel Data Models with Unrestricted Initial Conditions

6/9(水)
16:30〜18:00

Yoon-Jin Lee

(Indiana University)

TBA

6/15(

第二共同研究室

(1階北側)

16:30〜18:00

加藤 賢悟

(広島大学)

パネルデータに対する分位点回帰

6/30(水)
16:30〜18:00

西山 陽一

( 統計数理研究所 )

 

無限次元の弱収束理論とセミ・ノンパラメトリック統計へのいくつかの応用

*Abstract

 

2010年 5月
5/12(水)
16:30〜18:00

Stephen H. Shore

(Johns Hopkins University)

A Structural Model of Career Choice

(with Risky Careers and Idiosyncratic Taste and Skill)

5/26(水)
16:30〜18:00

沖本 竜義

(一橋大学)

Dynamics of international integration of financial markets

 

2010年 4月
4/1(

吉田泉殿セミナー室1

15:30〜17:00

末石 直也

(University of Wisconsin Madison )

TBA

4/7(水)
16:30〜18:00

Ioan Alin Nistor

(BABES-BOLYAI University)

CREATING POSITIVE RELATIVE PERFORMACE IN ASSET TRADING

4/21(水)
16:30〜18:00

赤司健太郎

(統計数理研究所)

The Limited Information Maximum Likelihood Approach to Dynamic Panel Structural Equations

 

2010年 1月

1/9()1/10(

関西計量経済学研究会

場所 :  経済学研究科会議室
1/13(水)
16:00〜17:30

末石直也

(University of Wisconsin Maddison)

Information Criteria for Moment Restriction Models

1/15(
16:00〜17:30

Yingying Li 

( HKUST )

Asset Allocation with Gross Exposure Constraints for Vast Portfolios utilizing High Frequency Data

1/20(水)
16:00〜17:30

下平 英寿

(東京工業大学)

マルチスケール・ブートストラップ法:信頼度のスケーリング則で探るベイズと頻度論の接点

*Abstract

 

2009年 11月
11/4(水)
16:00〜17:30

Harry Paarsch

(University of Melbourne)

Using Grid Distributions to Test for Affiliations in Models of First-Price Auctions with Private Values

11/11(水)
16:00〜17:30

荒井 洋一

(東京大学)

Program Evaluation in Nonseparable Models under Weak Exogeneity Restriction

11/27(
16:00〜17:30

Vladimir Ulyanov

(モスクワ大学)

TBA

 

2009年 10月
10/7(水)
16:00〜17:30

塚原 英敦

(成城大学)

L-statistics with weakly dependent data and
applications to risk measure estimation

*Abstract

10/15()

経済学研究科部

新棟105演習室

16:30〜18:00

Hiroyuki Kasahara

(University of British Columbia)

Sequential Estimation of Dynamic Programming

応用ミクロ経済学ワークショップと共同開催

10/21(水)
16:00〜17:30

Michael McAleer

(Erasmus University Rotterdam)

What Happened to Risk Management During the 2008-09 Financial Crisis?"

 

2009年 8月
8/7(
16:00〜17:30

       Michael Binder

(Goethe University Frankfurt)

International Investment Positions and
Exchange Rate Dynamics: A Dynamic Panel
Analysis

8/26(水)
16:00〜17:30

 

禹慶封

(京都大学大学院博士課程)

 

稲田光朗

(京都大学大学院博士課程)
 


TBA

 

2009年 7月
7/22(水)
16:00〜17:30

渡辺 安虎

(Northwestern University)

Infereing Strategic Voting
7/28(

法経済学部東館

8階リフレッシュルーム

16:00〜17:30

Takashi Yamagata

(University of York)

Panels with Nonstationary Multifactor Error Structures

 

2009年 6月
6/3(水)
16:00〜17:30

Marc Henry

(Universite de Montreal)

Partial identification and inference in models of discrete choice with interactions

 

2009年 5月
5/27(水)
16:00〜17:30

金谷 太郎

(滋賀大学)

TBA

 

2009年 2月
2/4(水)
16:30〜18:00

Feng Yang

(プリンストン大学)

Local Quasi-likelihood with A Parametric Guide
2/25(水)
16:00〜17:30

Chirok Han

(Korea University)

Uniform Asymptotic Normality in Stationary and Unit Root Autoregression;

 

2009年 1月
1/14(水)

会議室

(1階)

16:30〜18:00

奥井 亮

(香港科学技術大学)

Estimator Averaging for Two Stage Least Squares
1/21(水)
16:00〜17:30 

下津 克己

(Queen's University)

Sequential Estimation of Structural Models with a Fixed Point Constraint

 

2008年 12月
12/17(水)
16:00〜17:30

百瀬 秀夫(京都大学M2)

 

 

王 文傑(京都大学M2)

 

ミクロ計量経済学的手法を用いた生涯学習に関する分析-JGSSデータに基づいて-


Realized Variance, Microstruture Noise and Kernel Estimators



 

 

2008年 11月

11/6-8

Thu-Sta

 

芝蘭会館別館

 



Recent Developments in Statistics and Econometrics

* Program and Maps

11/12(水)
16:00〜17:30 

栗田 高光

(福岡大学)

I(2) Cointegration Analysis in the Presence of Deterministic Shifts

* Abstract

 

2008年 10月
10/15(水)
16:00〜17:30 

久保川 達也

(東京大学)

線形混合モデルと小地域推定−特に変数選択規準の導入を巡って−

 

2008年 7月
7/23(水)
15:30〜17:30

・講演1:柚木 孝裕(京都大学D3)

 

 

・講演2:末石 直也(University of Wisconsin-Madison)

 

パネルデータによるデジタル家電の消費者購買分析

 


Generalized Empirical Likelihood Estimation via Conditional Moment Restrictions Containing Unknown Functions

7/30(水)
16:00〜17:30 

栗原 考次

(岡山大学)

エシェロン階層構造に基づく時空間データの分類とその応用

Classification of spatio-temporal data based on echelon hierarchical
structure and its applications

アブストラクト

       

2008年 6月
6/4(水)
16:00〜17:30 

蛭川 雅之

(Northtern Illinois大学)

Time Series Nonparametric Regression Using Asymmetric Kernels with an
Application to Estimation of Scalar Diffusion Processes

 

2008年 5月
5/7(水)
16:00〜17:30

新谷 元嗣

(Vanderbilt大学/日本銀行)

A Stochastic Dominance Analysis of High-Frequency Data With An Application to The International Diversification Puzzle
5/14(水)

第2共同研究室

(1階北側)

16:30〜18:00

Seung Chan Ahn

(アリゾナ州立大学)

Eigenvalue Ratio Test for the Number of Factors
5/21(水)
16:00〜17:30

浅野 晃

(広島大学)

Mathematical morphology

画像の数学

アブストラクト

 

5/23(

 

第1共同研究室

(4階)

16:30〜18:00

Joel Horowitz

(Northwestern University)

Oracle- Efficient Nonparametric Estimation of an Additive Model with an Unknown Link Function

 

2008年 4月
 4/23(水)

16:00〜17:30

金谷 信

(University of Wisconsin)

Non-Parametric Specification Testing
for Continuous -Time Marcov Processes:
Do the Processes Follow Diffusions?

4/16(水)
16:00〜17:30 

Michael McAleer

(Western Australia University)

The Ten Commandments for

Optimizing Value-at-Risk

4/9(水)
16:00〜17:30 

石井 利江子

(大阪大学)

Bidding Behavior of Ring Bidders

 

 

 

2008年 3月
3/28(金)
16:00〜17:30

Myoung-Jae Lee

(Korea University)

A review of semiparametric estimators for limited dependent variable (LDV) models with endogenous regressors.

 

2008年 2月

2/10()2/11(

関西計量経済学研究会

場所 : 大阪大学中之島センター7階講義室2

 

2008年 1月
1/23(水)
16:00〜17:30

Vladimir Ulyanov

(モスクワ大学)

APPROXIMATIONS FOR DISTRIBUTIONS OF THE POWER DIVERGENCE
GOODNESS-OF-FIT STATISTICS

 

2007年 12月
12/26(水)
16:00〜18:00

蛭川潤一(新潟大学)

 

小方浩明(早稲田大学)

Generalized information criteria in model selection for locally stationary processes

J. Hirukawa, K. Tamaki, H. Solvang Kato and M. Taniguchi

Empirical Likelihood Approach for Non-Gaussian Locally Stationary Processes.

 

2007年 11月
11/21(水)
16:00〜17:30
丸山 祐造(東京大学)
線形回帰モデルにおける新たなベイズ型変数選択規準について
11/14(水)
16:00〜18:30
大学院生修士論文発表会

 

11/7(水)
16:00〜17:30

石井 利江子

(大阪大学)

Collusion in Repeated Procurement Auction: a Study f Paving Market in Japan

 

2007年 10月
10/24(水)
16:00〜17:30

Burnashev Marat

(Russian Academy of Sciences)

Forecasting Growth and Levels in Loglinear Unit Root Models
10/10(水)
16:00〜17:30

K.J.van Garderen

(アムステルダム大学・ブリストル大学)

Forecasting Growth and Levels in Loglinear Unit Root Models

 

2007年 9月
9/19(水)
16:00〜17:30

沖本 竜義

(横浜国立大学)

Time-varying dependence structures in international equity markets
9/12(水)
16:00〜17:30

松木 隆

(大阪学院大学)

ブレイクとクロスセクション間の相関を考慮したパネル単位根検定について

 

2007年 8月
8/22(水)
16:00〜17:30

奥井 亮

(香港科学技術大学)

Asymptotically unbiased estimation of autocovariances and
autocorrelations with long panel data
8/8(水)
16:00〜17:30

Edward Vytlacil

(Columbia University)

Marginal Policy Analysis and Fun with the Borel Paradox

 

2007年 7月
7/4(水)
16:00〜17:30

長倉 大輔

(University of Washington)

Testing for Coefficient Stability of AR(1) Model When the Null is an Integrated or a Stationary Process

 

2007年 6月
6/20(水)
16:00〜17:30

宮田 敏

(癌研究会)

Adaptive model selection for regression, classification and density estimation

 

2007年 5月
5/16(水)
16:00〜17:30

奥村 綱雄

(横浜国立大学)

Concave-Monotone Treatment Response and Monotone Treatment Selection: With Returns to Schooling Application

 

2007年 3月
3/30(金)
13:00〜18:00

1.金谷 信 (University of Wisconsin)

 

2.永井 圭二(横浜国立大学)

 

3.金谷 太郎 (日本学術振興会・京都大学)

 

4.大屋幸輔(大阪大学)

 

5.林 高樹(慶応大学)

1.Semi-parametric Maximum-Likelihood Estimation for Diffusion
Processes

2.Nonparametric estimation method for high-frequency observations of multivariate Ito processes

 

3.Finite Sample Analysis of Weighted Realized Covariance with Noisy
Asynchronous Observations


4.Test of Unbiasedness of Integrated Covariance Estimation in the Presence of Noise

5.Nonsynchronous covariation with application to high-frequency finance

3/7(水)
16:00〜17:30

Jan Magnus

(Universiteit van Tilburg)

matrix calculus and econometrics

 

2007年 2月

2/17(土)

2/18(日)

KKKK Conference in Yokohama

KKKK2006program & map (180KB)

map (7MB)

2/7(水)
16:00〜17:30

黒住英司

(一橋大学)

Asymptotic Properties of the Efficient Estimators for Cointegrating Regression Models with Serially Dependent Errors

 

2007年 1月
1/24(水)
16:00〜17:30

Vladimir Ulyanov

(Moscow State Univ)

TBA
1/17(水)
15:30〜17:30

大森裕浩(東京大学)

 

渡部敏明(一橋大学)

"Censored Regression with Covariate Dependent Threshold and Sample Selection Model"

 

"Measuring, Modeling and Forecasting Realized Volatility in the Japanese Stock Market"

 

2006年 12月
12/13
16:00〜17:30

Azeem Shaikh

(Chicago 大学)

Inference for Partially Identified Models
12/20
16:00〜17:30

井上 篤

(British Columbia 大学)

Information in generalized method of moments estimation and entropy-based moment selection

 

2006年 11月
11/16(

第三共同研究室

(地下1階南側)

16:30〜18:00

Peter Robinson

(LSE)

Diagnostic Testing for Cointegration

 

2006年 10
10/18(水)
16:30〜18:00

二宮 嘉行

(九州大学)

構造変化モデルにおける漸近理論およびそのモデル選択への応用
10/20(

第三共同研究室

(地下1階南側)

15:30〜17:30

Yuichi Kitamura

(Yale University)

Empirical Likelihood Methods in Econometrics: Theory and Practice
10/23(

第二共同研究室

(1階北側)

16:00〜17:30

Jianqing Fan

(Princeton University)

Aggregation of Nonparametric Estimators for Volatility Matrix

 

2006年 9月

9/27(水)

16:00〜17:30

西山陽一

(統計数理研究所)

A uniform CLT for martingales and non-parametric inference for L\'evy processes.

 

2006年 8月
8/23(水)
16:30〜18:00

John Stachursky

(京都大学経済研究所)

Computing distributions of economic models by simulation.

 

2006年 7
7/26(水)
16:30〜18:00

荒井 洋一

(東京大学)

 

 

2006年 7

7/16(日)〜

7/17(月)

時計台 国際交流ホール

T. Amemiya

C. Hsiao 他

Recent Development in Econometric Theory

プログラム

 

2006年 5
5/24(水)
16:30〜18:00

沖本 竜義

(横浜国立大学)

Extreme quantile estimation using extreme value theory

 

2006年 4
4/26(水)
15:30〜17:30

小方 浩明(早稲田大学D3)

 

末石 直也(京都大学D3)

 

劉 慶豊(京都大学D3)

"Empirical Likelihood Approach for Non-Gaussian Vector Stationary Processes and Its Application to Minimum Contrast Estimation"

"On the asymptotic efficiency of quasi-likelihood estimator"

 

TBA